Forschung
Arbeitsgebiete und Forschungsschwerpunkte
- Zeitreihen
- Risikomanagement
- Finanzmathematik
- Statistik
- Quantitative Methoden
- Operations Research
Dienstleistungs- und Kooperationsangebote
Beratungstätigkeit, Projekte im Bereich Zeitreihenanalyse, Risikomanagement, Simulationsmethoden
Weiterbildungsangebote für die Praxis
Seminare zu ausgewählten Themen aus der Statistik und Finanzmathematik
Forschungsprojekte
Zeitreihen
Zeitreihen, d.h. zeitlich geordnete Folgen von Beobachtungen, treten in vielen wissenschaftlichen Disziplinen auf. Beispiele aus der Wirtschaft sind Bevölkerungszahlen, Erwerbstätige und Bruttoinlandsprodukt, Finanzmarktdaten wie Aktienkurse, aber auch Umsatz, Gewinn und Auftragseingänge eines Unternehmens. Ziel der Zeitreihenanalyse ist die Beschreibung und Modellierung von Zeitreihen und die Prognosen künftiger Werte aus den beobachteten Werten.
Risikomanagement
Das Risikomanagement identifiziert, bewertet, steuert und kontrolliert die Risiken eines Unternehmens. Nicht erst seit der jüngsten Finanzkrise ist die professionelle Kontrolle von Kredit- und Marktrisiko, operationellem Risiko und anderen Risiken für Banken und andere Finanzinstitute von essentieller Bedeutung. Auch die zunehmende Regulierung durch die Bankenaufsicht (MaRisk, Basel II, Basel III) erfordert gut funktionierende Risikosteuerungsverfahren.
Diese Methoden finden über den Finanzsektor hinaus auch in anderen Wirtschaftsbereichen Anwendung.
Simulation
Mit stochastischen Simulationen (Monte-Carlo-Verfahren) kann man durch wiederholte Durchführung von Zufallsexperimenten Modelle und Prozesse nachbilden und daraus empirisch Kenngrößen bestimmen. Simulationsmethoden werden angewendet, wenn Modelle zu komplex für exakte Rechnungen sind. Beispielsweise kann man Risikokennzahlen simulieren und Stresstests durchführen. Simulationen werden auch in anderen Gebieten des Operations Research eingesetzt wie bei Warteschlangensystemen, Lagerhaltungstheorie und in der Produktionsplanung.