Forschung
Ein Arbeitsschwerpunkt im Bereich der Mathematischen Statistik ist die Erforschung und Neuentwicklung von statistischen Verfahren. Die Anpassung und statistische Beurteilung von stochastischen Modellen, beispielsweise auf der Basis von multivariaten, hochdimensionalen und funktionalen Daten, ist hierbei von besonderem Interesse. Bei den Modellen handelt sich etwa um Modelle zur Beschreibung von Abhängigkeiten oder um spezielle Verteilungsmodelle, so wie sie in der Medizin, der Hydrologie oder den Wirtschaftswissenschaften Anwendung finden.
Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt liegt im Bereich der Versicherungs- und Finanzmathematik. Hier werden vornehmlich Aspekte des quantitativen Risikomanagements erforscht, so wie sie etwa bei der Verwendung von internen Modellen zur stochastischen Bewertung und Risikomessung von Unternehmen auftreten, z.B. bei Banken und Versicherungen. Solche Modelle basieren typischerweise auf einer Monte-Carlo Simulation und verlangen nach einer datenbasierten Kalibrierung und Validierung, sodass auch hier die Statistik ein wichtiges Werkzeug darstellt.